Algorytm, z którym będziemy pracować w dalszej części , nazywa się prostą średnią ruchomą (SMA). Jest to bardzo dobrze znane narzędzie do przeprowadzania analizy technicznej szeregów czasowych, szczególnie dla rynków finansowych i handlu. Ideą SMA jest to, że obliczysz średnią na każdy punkt w czasie, patrząc wstecz na określoną liczbę okresów. Na przykład, powiedzmy, że patrzysz na szeregi czasowe minuta po minucie i obliczysz SMA (30). Oznacza to, że przy każdej obserwacji w swoim szeregu czasowym weźmiesz obserwacje odpowiadające poprzednim 30 minutom od rozpoczęcia określonej obserwacji (30 obserwacji wstecz) i zapiszesz średnią z tych 30 obserwacji jako SMA (30 ) wartość dla tego punktu w czasie.
Na późniejszym diagramie możesz zwizualizować ideę SMA. Diagram przedstawia monotoniczne szeregi czasowe, które wzrastają o jedną jednostkę wartości dla każdej jednostki czasu, z których obie zaczynają się od jednej (to znaczy, że jej wartość wynosi 1 w czasie 1, 2 w czasie 2 itd.), Wzdłuż z pewnymi liczbami otaczającymi grupę obserwacji, zostaną podjęte obliczenia SMA. Jak widać, w przypadku SMA (3) ostatnie trzy elementy otrzymujemy w każdym punkcie szeregu czasowego; podobnie dla SMA (4) otrzymujemy cztery ostatnie elementy. Kiedy obliczasz średnią dla podzbioru elementów na rysunku, otrzymasz liczby w lewym górnym rogu, które odpowiadają określonym obliczonym szeregom czasowym SMA. W szczególności dla takich szeregów czasowych, dla przypadku SMA (3), wynikiem jest NA, NA, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, a dla przypadku SMA (4) wynik to NA, NA, NA, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 i 7,5. Istnieje kilka następujących właściwości, na które powinniśmy zwrócić uwagę na temat SMA:
- Po pierwsze, należy zauważyć, że zarówno SMA(3), jak i SMA(4) są szeregami zawierającymi taką samą liczbę obserwacji jak oryginalne szeregi czasowe, w tym przypadku 9.
- Po drugie, zauważ, że oba zaczynają się liczbą NA równą liczbie parametru SMA minus jeden. Dzieje się tak, ponieważ w przypadku SMA (3) w czasie 2 nie mamy trzech obserwacji wstecz, mamy tylko dwie. Dlatego NA jest używany do wskazania, że w tym momencie nie można było obliczyć SMA (3). To samo wyjaśnienie dotyczy wszystkich innych wartości NA.
- Po trzecie i wreszcie, zauważ, że za każdym razem, gdy przesuwamy się o jedną jednostkę czasu, dodajemy jedną obserwację i usuwamy kolejną obserwację (ogon) z bieżącego podzbioru.